1 / 1
Obserwuj
- Oferta od firmy
- Stan nowe
- Tematyka biznes, nauki ekonomiczne
Podstawy ekonometrii
Aleksandra Witkowska, Marek Witkowski
Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Kalisz 2005
ISBN: 83-60-137-07-2
liczba stron: 124
oprawa: miękka
SPIS TREŚCI
WSTĘP
ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT I PROCES DOCHODZENIA EKONOMETRYCZNEGO
1.1 Pojęcie ekonometrii
1.2 Model ekonometryczny i jego składowe
1.3 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
1.4 Ogólny algorytm postępowania badawczego w ekonometrii
ROZDZIAŁ 2. SPECYFIKACJA ZMIENNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W MODELU EKONOMETRYCZNYM
2.1 Określenie zmiennej objaśnianej
2.2 Postawienie problemu doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego
2.3 Merytoryczne i formalno-statystyczne kryteria doboru zmiennych objaśniających
2.4 Wybrane metody doboru zmiennych objaśniających do modeli ekonometrycznych
2.4.1 Uwagi wstępne
2.4.2 Metoda krytycznego „r”
2.4.3 Metoda nośników informacji Hellwiga
2.4.4 Metody wykorzystujące standaryzację zmiennych
2.4.5 Metoda wszystkich możliwych regresji
2.4.6 Metoda regresji krokowej wstecz
2.5 Zadania
ROZDZIAŁ 3. WYBÓR POSTACI ANALITYCZNEJ MODELU
3.1 Postawienie problemu
3.2 Zasady wyboru postaci analitycznej modelu
3.3 Wybrane postaci analityczne modelu
3.4 Zadania
ROZDZIAŁ 4. ESTYMACJA PARAMETRÓW MODELI EKONOMETRYCZNYCH
4.1 Uwagi wstępne
4.2 Klasyczny model regresji liniowej
4.3 Interpretacja parametrów w klasycznym modelu regresji liniowej (KMRL)
4.4 Ilustracja empiryczna KMRL
4.5 Zastosowanie KMNK do szacowania parametrów modeli nieliniowych sprowadzalnych do liniowych
4.6 Zadania
ROZDZIAL 5. MODELE TENDENCJI ROZWOJOWEJ (SZEREGÓW CZASOWYCH)
5.1 Uwagi wstępne
5.2 Modele trendu
5.3 Modele wahań sezonowych
5,4 Model trendu pełzającego
ROZDZIAŁ 6. Weryfikacja modeli ekonometrycznych
6.1 Postawienie problemu
6.2 Kryteria dopasowania modelu do danych empirycznych
6.3 Weryfikacja modelu ze względu na kryterium błędu losowego
6.4 Badanie precyzji szacunku parametrów strukturalnych modelu
6.5 Badanie rozkładu reszt modelu
6.5.1 Badanie symetrii reszt
6.5.2 Badanie losowości składnika resztowego
6.5.3 Badanie stacjonarności składnika resztowego
6.5.4 Badanie autokorelacji składnika resztowego
6.6 Zadania
ROZDZIAŁ 7. Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w praktyce
7.1 Uwagi wstępne
7.2 Badanie relatywnego wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą
7.3 Symulacja
7.4 Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego
7.4.1 Istota prognozowania
7.4.2 Jednorównaniowy model ekonometryczny jako narzędzie prognozowania
7.4.3 Klasyczny model tendencji rozwojowej jako narzędzie prognozy
7.4.4 Metoda wag harmonicznych
7.5 Zadania
ROZDZIAŁ 8. Wybrane zastosowania modeli ekonometrycznych
8.1 Ekonometryczny model produkcji
8.2 Ekonometryczna analiza kosztów
8.3 Analiza popytu konsumpcyjnego
BIBLIOGRAFIA
TABLICE STATYSTYCZNE
Skontaktuj się
FIRMA KSIĘGARSKA WIESŁAWA JUSZCZAKA
Liczba odsłon: 519
Zgłoś nadużycie
35 zł
Informacje o firmie
